Matrice de corrélation

[ouranos]

Bonjour à toutes et à tous, je viens de m'inscrire. Je cherche une matrice de corrélation. L'objectif est de déterminer la corrélation entre différents actifs financiers sur une même durée.
Je suis grand débutant (connais le basic d'Excel, mais très limité en VBA).
Merci pour votre aide.
Bonne fin de journée
Ouranos

 

[jeanpierre]

Re : Matrice de corrélation

Bonjour ouranos, et Bienvenue sur le forum XLD,

Je ne sais si je pourrais te répondre, mais peut-être qu'un petit fichier (zippé de préférence), avec ta problèmatique et ce que tu souhaites obtenir en résultat, pourrait aider à t'aider.....

Tu peux joindre un fichier dans options avancées et Gérer les pièces jointes, Rechercher sur ton disque et Uploader....

A te lire donc.

Jean-Pierre

 

[ouranos]

Re : Matrice de corrélation

Merci beaucoup Jean Pierre pour ta proposition d'aide.
J'ai donc fait une maquette. Elle est très simple. Tu trouveras dans le premier onglet les données source. Et dans le second, la matrice telle qu'elle pourrait être in fine.
Pour te situer un peu le contexte.
Tu as en onglet 1 la performance d'actifs financiers sur une période de temps qui est la même pour tous. Ils sont au nombre de 5. L'obejctif est de déterminé si le premier est corréllé au second et si oui dans quelle proportion (l'actif A et l'actif A sont donc corréllés à 100%, tout comme B avec B etc...).
J'espère avoir été suffisement exhaustif !
Je vais essayer de rester connecter ce matin sur le site et sinon j'aurai une autre connéxion à internet demain.
Très bonne journée à toi.

Ouranos

 

[MJ13]

Re : Matrice de corrélation

Boujour,

Essaies avec les utilitaires d'analyses, Analyse de corrélation.

Mais avant il faut les avoir ouvert dans \Outils \Macros complémentaires et \Utilitaire d'analyses

 

[albert]

Re : Matrice de corrélation

Bonjour Ouranos,

Il faut aligner les rendements en colonnes (performance) et ensuite effectuer le calcul de la matrice avec l’utilitaire d’analyse => outil/utilitaire d’analyse/analyse de corrélation.
L’utilitaire d’analyse n’est pas installé par défaut, il faut l’installer avec le CD.

Un exemple de matrice de correlations
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/dl/free/0072339160/28797/ch_25_web_portfolio.xls
résultat de l’utilitaire dans la feuille Correlation Web Returns

albert

 

[ouranos]

Re : Matrice de corrélation

Merci à vous deux. Je vais essayer ces deux solutions au plus vite et reviens vers vous.

 

[ouranos]

Re : Matrice de corrélation

Albert, impossible d'aller sur le site que tu m'as donné. Apparement l'adresse n'existe pas

 

[albert]

Re : Matrice de corrélation

???
Bizarre, pourtant l’adresse est active sur excel-downloads ; chez moi ça marche... Peut-être que ton firewall empêche le téléchargement ?

Cherche sur google : ch_25_web_portfolio

 

[jeanpierre]

Re : Matrice de corrélation

Bonjour ouranos, Michel, Albert et le forum,

Essaies le clic droit sur le lien et Enregistrer sous.

Chez-moi, cela fonctionne.

Bon week-end

Jean-Pierre

 

[jeanpierre]

Re : Matrice de corrélation

Re,

Bon je n'arrive pas à rééditer pour joindre le fichier d'Albert,

donc le voici

 

[MJ13]

Re : Matrice de corrélation

Bonjour à tous

Voici ce que cela donne avec l'analyse de corrélation.

 

[ouranos]

Re : Matrice de corrélation

Comment arrives tu à ces résultats ? Quelle formule as tu employé ?
Je n'ai pas pu me connecter avant sur le site. Merci pour votre aide à tous.

 

[albert]

Re : Matrice de corrélation

bonsoir ouranos,

il suffit de sélectionner la plage des données avec l'utilitaire d'analyse et le résultat est obtenu automatiquement.
(à ma connaissance)il n'y a pas de formule excel pour calculer cette matrice

mais as-tu installé l'utilitaire d'analyse en macro complémentaire ?

albert

 

[ouranos]

Re : Matrice de corrélation

Je ne l'ai pas installé effectivement. Comment faire ?
Merci Albert,
Ouranos

 

[ouranos]

Re : Matrice de corrélation

ca y est. J'ai résolu le problème. Merci à tous. Je vais l'appliquer demain et revenir vers vous.
Très bonne soirée.
Ouranos