Matrice de corrélation

ouranos

XLDnaute Nouveau
Bonjour à toutes et à tous, je viens de m'inscrire. Je cherche une matrice de corrélation. L'objectif est de déterminer la corrélation entre différents actifs financiers sur une même durée.
Je suis grand débutant (connais le basic d'Excel, mais très limité en VBA).
Merci pour votre aide.
Bonne fin de journée
Ouranos
 

jeanpierre

Nous a quitté
Repose en paix
Re : Matrice de corrélation

Bonjour ouranos, et Bienvenue sur le forum XLD,

Je ne sais si je pourrais te répondre, mais peut-être qu'un petit fichier (zippé de préférence), avec ta problèmatique et ce que tu souhaites obtenir en résultat, pourrait aider à t'aider.....

Tu peux joindre un fichier dans options avancées et Gérer les pièces jointes, Rechercher sur ton disque et Uploader....

A te lire donc.

Jean-Pierre
 

ouranos

XLDnaute Nouveau
Re : Matrice de corrélation

Merci beaucoup Jean Pierre pour ta proposition d'aide.
J'ai donc fait une maquette. Elle est très simple. Tu trouveras dans le premier onglet les données source. Et dans le second, la matrice telle qu'elle pourrait être in fine.
Pour te situer un peu le contexte.
Tu as en onglet 1 la performance d'actifs financiers sur une période de temps qui est la même pour tous. Ils sont au nombre de 5. L'obejctif est de déterminé si le premier est corréllé au second et si oui dans quelle proportion (l'actif A et l'actif A sont donc corréllés à 100%, tout comme B avec B etc...).
J'espère avoir été suffisement exhaustif !
Je vais essayer de rester connecter ce matin sur le site et sinon j'aurai une autre connéxion à internet demain.
Très bonne journée à toi.

Ouranos
 

Pièces jointes

  • Maquette de matrice de corrélation.xls
    23.5 KB · Affichages: 972

albert

XLDnaute Occasionnel
Re : Matrice de corrélation

Bonjour Ouranos,

Il faut aligner les rendements en colonnes (performance) et ensuite effectuer le calcul de la matrice avec l’utilitaire d’analyse => outil/utilitaire d’analyse/analyse de corrélation.
L’utilitaire d’analyse n’est pas installé par défaut, il faut l’installer avec le CD.

Un exemple de matrice de correlations
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/dl/free/0072339160/28797/ch_25_web_portfolio.xls
résultat de l’utilitaire dans la feuille Correlation Web Returns

albert
 

albert

XLDnaute Occasionnel
Re : Matrice de corrélation

bonsoir ouranos,

il suffit de sélectionner la plage des données avec l'utilitaire d'analyse et le résultat est obtenu automatiquement.
(à ma connaissance)il n'y a pas de formule excel pour calculer cette matrice

mais as-tu installé l'utilitaire d'analyse en macro complémentaire ?

albert
 

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