Automatiser un calcul de frontière efficiente

[JoE.]

Quelqu'un a-t-il déjà implémenté un programme d'optimisation de frontière efficiente (en finance...) avec VBA.
Il est possible de la faire à la main en utilisant le solveur.

J'aimerais le faire mais je n'arrive pas à trouver comment programmer le solveur dans VBA.

Je ne sais pas si ma demande est claire.
Merci d'avance de vos précisions...
Joseph.

 

[albert]

bonsoir joe,
tu peux essayer en vba
<http://www.geocities.com/mikesvba/Portfolio.htm>

ou avec excel
<http://www.prenhall.com/financecenter/html/new_titles/foistud.html>

 

[albert]

Pour l’utilisation du solveur sur les marices :
1/ tu calcules les corrélations (sur des rendements) avec l’utilitaire d’analyse (Correlation Web Returns)
2/ tu construis une matrice de corrélations Portfolio Web (ligne 16 à 23)
3/ puis une matrice de covariances
4/ pour les espérances, tu prends la moyenne de chaque titre A78 :A85
5/ tu cherches une fourchette d’écarts-types acceptables pour le solveur
Tu lances le solveur, il calcule les différents portefeuilles au fur et à mesure
6/ tu trace la courbe dans le graphe
<http://highered.mcgraw-hill.com/sites/dl/free/0072339160/28797/ch_25_web_portfolio.xls>

un autre exemple :

<http://www.google.fr/url?sa=U&start=1&q=http://clem.mscd.edu/~mayest/FIN4600/Files/Efficient_Frontiers.xls&e=9796>