Calcul de performance... je suis perdu avec les formules...

[Carnage029]

Bonjour à tous...

Je cherche actuellement à faire un fichier de gestion de SICAV, je suis parti d'un fichier que j'ai trouvé sur le forum.

Je sais que pour calculer les performances il fait passer par le nombre de jours ou l'on a détenu l'actif...

Cependant je suis un peu perdu avec les formules que je trouve sur internet. Normalement pour calculer une performance on prend la somme de départ, la somme de fin et on divise, pour avoir la performance entre ces deux dates (après le changement de base c'est plutôt facile). Pourtant, j'ai quelques soucis de compréhension pour mon problème. Vu que les sommes affectées ne sont pas les même au cours du temps (achat/vente tout au long de la période), la formule simple de calcul ne peut plus d'appliquer.

D'un point de vu pratique, je cherche à trouver la performance liée à mon historique (colonnes en bleues) avec par exemple, deux cellules à remplir, date de début, date de fin (de calcul) et on trouve la performance du portefeuille (et non pas de la SICAV) sur la base des dates sélectionnées, et une autre cellules avec le résultat annualisé (bon ça c'est pas le plus dur).


Mon problème est que je ne connais pas EXACTEMENT les règles de calcul à effectuer 🙁 Si jamais certains connaissent le calcul de performance avec un montant fluctuant "dynamiquement" au cours de la période, je susi preneur.


Je vous met le fichier au cas ou 🙂


Merci beaucoup à vous 🙂

 

[Carnage029]

Re : Calcul de performance... je suis perdu avec les formules...

Bon après avoir longuement cherché et passé la journée dessus, j'ai cru comprendre quelque chose (mais bon je n'en suis pas sûr à 100% non plus).

Le taux de rendement, et donc la performance du portefeuille peut être calculée grâce à la fonction TRI.PAIEMENTS d'excel, cependant j'ai quelques soucis pour l'adapter à mon fichier.

En effet pour que le calcul soit juste, il faut "simuler" le fait que le stock de fin soit nul et donc que si on à encore du stock (dans mon exemple 40) il faut le vendre au prix de ce jour là.

Je vous ais mis un encadré sur la droite du fichier qui "reproduit" le bon calcul, mais le problème est sur la fin et sur mon stock.

Si jamais vous avez une idée je suis preneur 🙂

Merci beaucoup à vous


PS : Je me permet une petite modification. L'idéal serait d'avoir un espace dans la feuille principale "Récapitulatif" ou l'on rentre date de début, date de fin et il donne le taux période et le taux annualisé...