calcul de la value at risk

[BARBOURA Ella]

bonjour, je suis étudiante en DEA Finance et économétrie et je travaille sur la value at risk pour mon mémoire, j'ai besoin de savoir comment se fait le calcul de la VaR sur excel, si quelqu'un peut m'aider, ce sera génial!
merci!


halloul@go.com

 

[Philpastaga]

Bonjour à tout le forum, Ella

Je ne connais pas grand chose à Excel dans la programmation mais je ne pense pas que cette fonction existe.
Etant donné que la VAR est un quantile de résultats financiers d'une série de scenarii. Et que les scenarii sont des séries de 250 jours issus des marchés financiers sur des parametres précis. Cela m'étonnerait que ce soit implémenté dans EXCEL.

Mais bon je peux me tromper