Ce qu'on ne peut pas faire en mode non protégé, on ne le fera pas plus en mode protégé.
Personnellement, je n'ai jamais réussi à prendre la main sur un Shape ou un activex de feuille avec la touche Tab.
Cette fonction de tabulation fonctionne dans un Userform, pas dans une feuille .
Ce qu'on peut faire toutefois, c'est un code surveillant quelle est la cellule sélectionnée et si elle contient un shape, on exécute la macro associée ( mais attention aux effets de bord )