Loi Normale et Distribution de données

[viruss]

Bonjour à tous,

Mon premier poste sera malheureusement une question assez urgente :S
J'aimerai trouver la distribution propre à des données (rendements sur S&P500) afin de la comparer à la distribution normale (hypothèse d'un de mes modèles). Si ca peut aider, le Skewness de mes données est 0.5452 (différent de Normale ~ 0) et le Kurtosis 2,99 (donc idem que normale).
Comment faire pour représenter graphiquement la distribution ?
Merci d'avance à tous !

 

[zeb33]

Re : Loi Normale et Distribution de données

Salut viruss, le forum


Il faut aussi connaitre espérance mathématique et variance, car autrement pas possible d'avoir une représentation.


Zeb

 

[albert]

Re : Loi Normale et Distribution de données

Bonjour viruss, zeb 33, salut forumiens, forumiennes,

En effet, skew et kurt ne sont pas destinés à calculer la loi normale...

Cyberpapy a fait un joli travail sur le sujet, belle approche pédagogique
http://pagesperso-orange.fr/cyberpapy/gauss1.xls

il y a aussi la version calcul en vba de Riva (noyau)
CEREG - Centre de recherches sur la gestion
cette solution prend pas mal de temps de calculs et de mémoire => c’est pas génial pour des historiques de plusieurs décennies
avec les résultats des colonnes E, F, G,, tu peux construire un graphe comparatif.

Pour obtenir les statistiques moyenne,stdev, kurt et skew il faut faire une matrice de DROITEREG,

albert