Volatilité impicite VBA

[lejack02]

Bonjour

Quelqu'un connait il un code pour calculer la volatilité implicite grâce à un code VBA ?

Merci

 

[Staple1600]

Re : Volatilité impicite VBA

Bonjour


Qui cherche, trouve...

Voir notamment Sub MCobgeuro()
Bonne lecture.

PS: Il y a surement plein d'autres ressources sur le web, je te laisse les trouver 😉

 

[lejack02]

Re : Volatilité impicite VBA

Bonjour,

Merci pour ta réponse. J'avais déjà trouver ce programme mais il y a beaucoup trop d'étape. Et dans leurs programme ils supposent qu'ils connaissent la volatilité historique, ce que je ne connais pas. Et pour la calculer il faut des données que je n'ai pas.

Je ne dispose que des données suivantes .

Prix strike, prix spot, prix du call, taux d'intéret et maturité...

 

[Staple1600]

Re : Volatilité impicite VBA

Re


Comme je le disais précédemmennt

PS: Il y a surement plein d'autres ressources sur le web, je te laisse les trouver 😉

PS: Comment je pouvais savoir que tu connaissais ce lien?
Rien n'indiquait l'état de tes recherches dans ton premier message ...

 

[lejack02]

Re : Volatilité impicite VBA

Bonjour,

Il ne fallait pas le voir comme une critique, bien au contraire 🙂 J'aurais du préciser mon avancement, désolé. Les autres ressources du web, prennent quasiment toute en compte un calcul similaire qui ne m'aide en rien malheureusement...