Re : volatilité annualisé et performances annualisées
Bonsoir Ouranos,
La volatilité est représentée par l’écart-type.
Si tu veux une volatilité annualisée, il faut la calculer sur le nombre de jour d’ouverture de bourse => 360 en principe.
C’est une volatilité dite « historique »
« La volatilité est un indicateur qui reflète la capacité de fluctuation d’un actif. Mathématiquement, la volatilité est calculée comme l’écart type annualisé du rendement du sous-jacent »
jusqu’à présent je calcule la volatilité historique (annualisé sur 50 ou 90 jours) ; c’est peut-être ce que tu cherches ?
un exemple : Ce lien n'existe plus
colonne C calcul des rendements LN(B6/B5)
colonne D calcul de la volatilité sur 50 jours RACINE(VAR.P(C5:C54)*365)
colonne E calcul de la volatilité sur 90 jours RACINE(VAR.P(C5:C94)*365)
Bien entendu, au lieu de RACINE(VAR.P(), tu peux utiliser ECARTYPEP()
bonne soirée
albert