Calcul de la VaR

[dev95]

Bonjour

Est-ce que quelqu'un a le moyen de savoir quel algorithme utilise excel pour calculer la VaR . Ou un lien qui donne des infos là dessus .

Merci d'avance pour votre aide .

Cordialement

 

[ROGER2327]

Re : Calcul de la VaR

Re...
Bonjour dev95

Bonjour

Est-ce que quelqu'un a le moyen de savoir quel algorithme utilise excel pour calculer la VaR . Ou un lien qui donne des infos là dessus .

Merci d'avance pour votre aide .

Cordialement

Quoi-t'est-ce, la "VaR" ?​

ROGER2327
#3162

 

[job75]

Re : Calcul de la VaR

Bonjour dev95, salut ROGER,

Je pense qu'il s'agit de la fonction VAR qui calcule la variance.

Touche F1 => VAR => VAR et voyez la formule calculée par Excel.

Pour calculer le sigma, Excel fait sûrement une boucle...

A+

 

[jeanpierre]

Re : Calcul de la VaR

Bonjour dev95 et Bienvenue sur le forum, ROGER,

Faute de mieux, un lien, mais y'a du boulot : )

Bon courage.

Jean-Pierre

Edit : Bonjour job

 

[Etienne2323]

Re : Calcul de la VaR

Bonjour dev95, le forum,
petite question en passant : est-ce que VaR ne correspondrait pas plutôt à Valeur à Risque ?

Si c'est le cas, je vous dépose un fichier en pièce jointe qui explique bien ce concept et comment calculer la valeur à risque sur Excel.

Cordialement,

Étienne

Voici le fichier : Cijoint.fr - Service gratuit de dépôt de fichiers

 

[job75]

Re : Calcul de la VaR

Bonjour Etienne2323,

petite question en passant : est-ce que VaR ne correspondrait pas plutôt à Valeur à Risque ?

Peut-être, et ça pourrait être aussi Valeur à Ristourner, à Renvoyer, à Recalculer...

Mais la question c'est :

quel algorithme utilise excel pour calculer la VaR

excel et pas nous, donc il doit s'agir a priori d'une fonction intégrée d'Excel.

A+

 

[dev95]

Re : Calcul de la VaR

Merci enormément pour la réactivé de tous .

En fait je dois transcrire dans un autre langage , le calcul de la VaR d'Excel qui est une données statistique ( Value at Risque ) et qui représenté par la fonction sous excel :
LOI.NORMALE.INVERSE(1-95%;val1;val2).

Si quelqu'un a une idée .

Merci d'avance

 

[ROGER2327]

Re : Calcul de la VaR

Re...

C'est un peu plus clair dit comme cela.
Ceci dit, le problème n'est pas simple dans sa généralité.
Toutefois, dans le cas particulier que vous évoquez (i.e. au seuil de 5%), la formule

-1.64485362695147 * val2 + val1​

devrait convenir.

À vérifier à partir de résultats connus, évidemment...
​

ROGER2327
#3164

 

[CHALET53]

Re : Calcul de la VaR

bonjour,

VAR = Value at Risk (un truc barbare de financier : calcul de probabilité de perte basé sur des séries d'observation assez longue)

a+

 

[dev95]

Re : Calcul de la VaR

Bonjour à Tous ,

Merci Roger , franchement c'est super sympa . Ta formule marche .

Cordialement

 

[TheProdigy]

Re : Calcul de la VaR

Bonjour,

Etienne2323, je ne trouve plus votre fichier.

Cordialement.