XLD serait il anti-finance de marché?

[Spider]

Bonjour,

L'objet du post est un peu gros...mais je voulais juste attirer l'attention : sorry.

J'étais surpris de voir que les applications, sujets, prog, modèles vba etc relatifs à la finance étaient faible en présence sur notre très chère site.

Là, je prêche pour ma paroisse.

Parce que je développe un outil sous vba, alimenté par reuters et qu'après un mois de recherche je rame comme un porc! Je me suis dis, je vais aller voir chez les gars d'XLD ils sont toujours à l'affut de ce genre de trucs tordus.

Manque de bol : les archives du forum m'ayant laissés sur ma faim je me suis résigné à écrire un post :
Non que je n'aime pas écrire mais j'ai toujours la trouille de passer pour un gros blaireau, avec mes questions nazes!!!

En gros :

Je suis assez débrouillard : j'aurais juste besoin d'un site, une adresse (un num de tèl?) qui traite des applications développées sous excel vba et qui interfacent avec reuters ou bloomberg.
Genre mots clé : reuters - finance- vba-useform-portefeuille de titres

Ou sinon quelqu'un qui me ferait mon projet en entier....(sic!) C'est pour rire.


Voilà tous

A tous les contributerus merci par avance.

Spider, votre humble serviteur

 

[Tibo]

Salut Spider,

Je ne crois pas que le forum soit anti *.*

Une application Excel, quel que soit le domaine qu'elle touche, est avant tout une application Excel.

Dès lors que l'on expose clairement le problème que l'on rencontre en termes excelliens, on obtient toujours (du moins je crois) une réponse.

Certaines réponses à des posts 'non financiers' peuvent tout à fait correspondre à des problèmes que tu rencontres sur ton application financière.

N'hésites surtout pas, poses tes questions l'ami. Ici, il n'y a pas de blaireau, il y a surtout des gens intéressés ou passionnés par Excel qui souhaitent progresser (demain, je connaitrais davantage Excel qu'aujourd'hui, et ainsi de suite). C'est, je crois, un des buts de XLD.

Quoiqu'il en soit, bienvenue et le forum attend tes questions.


Bonne soirée

 

[albert]

bonsoir Spider
si tu cherches bien dans le forum (et dans les archives) tu trouveras des outils pour télécharger sur yahoo, euronext.... tu peux adapter pour reuter et bloomberg (c'est un peu cher pour un particulier)

quand tu parles de 'finances de marchés', tu parles analyse technique, gestion de fonds , analyse quantitative (dans ce cas il vaut mieux utiliser un outil d'économétrie comme e-views, ou encore MEDAF ??
bref, précise ce que tu cherches
quelques exemple :
https://www.excel-downloads.com/resources/categories/bourse.31/
analyse technique
http://perso.wanadoo.fr/cyberpapy/
MEDAF
Lien supprimé
http://www.anthony-vba.kefra.com/index_002.htm
http://www.dauphine.fr/cereg/visualbasic/visual.htm

il y en a encore des quantités sur les sites universitaires us et canadiens sur le modèle de marché, les options, etc...

à +
albert

 

[_Thierry]

Bonjour Tibo, Spider, le Forum

En fait, à titre professionnel j'ai développé pas mal de trucs sur des bases de fichiers en provenance Bloomberg ou Reuters ou encore dans un domaine parallèle en provenance de 'Global Custodian'... Mais la grosse difficulté consiste en ce que les fichiers 'sources' soient en lien avec ces Providers... Alors pour les diffuser en Démo... Ca le fait pas vraiment...

Bloomberg développe un tas de xla qui ont l'air hyper bien fichues d'ailleurs, mais of course je n'ai absolument pas le droit de les distribuer...

Si tu es souscripteur d'un contrat avec ces Providers, selon celui-ci, tu as droit à un tas d'outils d'interfaçage avec Excel...

Dans le style d'outils pouvant travailler sur des fichiers 'Bruts et en Vrac' que j'ai mis à disposition sur ce Forum :

=> Démo Téléchargeable Lien supprimé

=> Fil de Discussion Lien supprimé

Maintenant, en fait, tout dépend de tes besoins précis, car le domaine de 'gestion de portefeuille' est on peux plus vaste, imagines-toi que je suis même en prospection sur l'achat de Pro-Logiciel...

Bonne soirée
@+Thierry

 

[Spider]

Bonsoir camarades,

J'allais quitter le boulot quand j'ai vu vos réponses sur ma boite...forcément je me suis rassis. Ma femme va me tuer!

1/ Il est vrai que je n'ai pas clairement expliqué on problème.
C'est surtout parce que mon projet est d'une relative complexité et que je ne trouvais le moyen de le découper pour présenter les parties qui me posaient problème.

2/J'ai parcouru (rapidement il est vrai) les sites sites que tu m'a recommandé et...


Oups
Téléphone...Ma femme


Bon promis je vous recontacte dès demain matin!

OK sans faute


Bonne soirée

Spider, votre humble serviteur qui va se faire couper la tête

 

[Spider]

Bonjour à vous,

Tibo, Thierry Alber

Comment allez vous?

Pardon pour ce départ précipité de la veille, veuillez me pardonner.

Donc, je reprends.

Je suis actuellement en mission en gestion de fonds propres d'une banque.
J'interviens sur le portefeuille (fonds, actions, obligations, monétaire, alternatif...) de la dite banque.
L'idée est de créer un applicatif sous vba pour la gestion du portefeuille (achat/cession de titres, calcul de performance des titres, reporting).

J'ai découpé mon projet en trois parties :

1/Achat/Cession
-De la saisie pure et dure dans un userfrom des caractéristiques produit (nom, ric,isin, date achat, valeur, classe d'actif...)
-le modèle se rapproche(à mon avis de la gestion des stocks, un peu comme ce que Thierry avait developpé )

2/Mise à jour
-Actualisation des valos via reuters (pour ce qui est des fonds ce sera sous lipper Hindsigth5)

3/Reporting
-Graphique avec historique des valos, calcul de performance...

Encore une fois je vous enonce la chose à titre informel et je ne voudrais en aucun apparaitre comme celui qui dit : 'Bon mon projet vous me le faites pour quand? C'est pas tout ça mais j'ai golf à 16h00' (sic!)

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Mon problème étant le suivant :

La gestion des cessions.
Par exemple : Aujourd'hui à t0, j'achète 10 titres A valorisé à V1. Demain à t1, j'en revends 3. Il m'en reste 7 (bravo! je mérite un prix noble pour une phrase pareille).

Les 3 A vont en cash dans mon coffre. je conserve cependant l'historique de la cession (date, quantité, valo,...)

Les 7 A sont toujours dispos pour une cession utltérieure.et pour calcul de performance (ou de la plus ou moins value latente).
Plus tart en t2 je cède de nouveau 4 unités du dit produit, à une valo V2.

Après demain en t3, je peux racheter le même produit A mais à une valo V3 différente et une quantité différente. Et céder...Vous avez compris l'idée

D'où question :
-Comment construire une relation simple entre le produit et les opérations (cession, rachat,recession) qui lui sont associées.
-En terme d'ergonomie/de présentation : un produit avec toutes ses caract (les différents achats, cession...) ou à chaque achat un produit (vous me suivez?).
-Pour le moment je ne me soucie pas des mise à joursb des valos automatiques, on les considérera faite en manuel.

Voilà.

J'espère avoir été clair.


Si question il y a, ne pas hésiter. Je ne suis pas radin sur les réponses.


Spider

 

[_Thierry]

Bonsoir Spider, Albert, le Forum

C'est bien ce que je redoutais, tu essaies de faire un logiciel de Gestion de Stock d'Actions, avec historique et tout le toutim... Et là franchement, si tu arrives à faire ceci sans Progiciel, mais uniquement sous Excel et bien là Chapeau Bas ...

Non à mon avis, faire quelquechose qui tienne la route rééllement serait à grand renfort d'Access avec de L'ADO et encore...

Vraiment là, je ne peux t'aider, j'ai bien expliqué que justement je prospectais sur des progiciels qui font ceci et qui coûte vraiment très très cher...

Bon Courage
@+Thierry

 

[Spider]

Bon d'accord,

Le message est clair.

Connaissant tes compétences, si tu t y résignes c'est que c'est vraiment chaud.

Histoire de pas mourrir idiot :

l'ADO c'est quoi?
Pourquoi avoir recours à access? En quoi c'est si difficile?

Tu disais que tu prospectais sur des progiciels, as tu des noms?

A défault de ne pouvoir réaliser mon projet, je suis curieux de solution alternative...même payante.

Voilà Voilà....

Merci encore.


Spider

 

[_Thierry]

re Bonsoir Spider

ADO = ActiveX Data Objets

Ce qui permet de travailler inter-activement entre, par exemple, Excel en interface (UserForm etc) et Access en Base de Donnée...

En ce qui concerne Access ce serait pour avoir une base de données relationnelle permettant de faire une gestion d'historique.

Si tu fais tout sur Excel tu risques d'être vite limité, pour ma part je dois avoir au bas mot plus de 40000 titres en historique sur une vingtaine d'année... Alors Access est hautement recommandé...

J'ai prospecté sur différents produits et je n'ai encore rien trouvé qui fasse tout ce dont j'ai besoin !!! Un soft d'ERP semble assez bien, mais qui nécessite du développement du client, c'est 'Navision'... Sinon il y a 'Prospero' de Sage.ch... En cours de phase de test pour ma part...

Bonne Soirée
@+Thierry

 

[albert]

Bonsoir Spider, @+Thierryt, le Forum,

Je vais complèter l’intervention de Thierry à partir de mon expérience non professionnelle de bidouilleur en informatique
Si tu veux avoir une idée de ce que l’on peut obtenir avec excel, tu peux télécharger des applications sur les sites suivants :




si tu veux constituer des bases de données avec excel, tu trouveras vite sa limite. Quoique… j’en connais qui téléchargent chaque jour la base complète d’abcbourse, ils la transforment en fichier texte et travaillent l’analyse technique avec excel…
Pour un confort optimal, il faut utiliser access (merise + maîtrise du logiciel) ou développer en java (je débute sur netbeans) ou c++ qui son des outils généralement réclamés à ceux qui entrent en finances de marché (tu peux aussi jeter un œil sur matlab)

Mais dans tous les cas, il te faudra stocker les données et pour cela, il faut de la mémoire disponible à moins de télécharger tous les jours les historiques, les intraday… tu veux peut-être aussi les futurs, les options… j’ai cru comprendre que tu veux les fonds également…

Bon courage


albert

 

[Spider]

Re Bonsoir,


J'avoue que le précédent post de thierry m'a laissé pantois.


Je n'avais pas idée des difficultés inhérentes à ce genre de projet.

Mon portefeuille de titres (actions, fond, monétaires, oblig, fond de fonds, alternatif) ne possedait au fond qu'une centaine de produit. Et naivement j'avais imaginé que le nombre était le seul facteur. Mais la diversité du portefeuille joue aussi.

Au fait thierry, quand tu disais chère...tu pensais genre 80 000 voire 100 000 euros? J'ai appelé une boite spécialisé dans ce type de progiciel, pour me renseigner.

C'est sur ça décourage.

Albert, Merci

L'espoir renait.

Je pense que pour l'instant je vais limiter mon approche à une simple gestion d'actif sans forcement de liens ou mises à jour avec des profiders genre reuters.

Par la suite j'aviserais

Ceci dit je ferais part de mes avancé ici même...


Merci pour tout messieurs (ou dame?).

Spider, l'humble à qui vous avez rendu service.

 

[_Thierry]

Bonsoir Spider, Albert, le Forum

Rapidos... oui pour le coût de ce genre de Soft, c'est assez halucinant surtout en Multi-Licences... Les Déloppements Spécifiques, l'Implémentation.... Les Bases de Données (Oracle, SQL Server ou autres) si elles sont en sus Etc... Etc... Tu peux rapidement multiplier par trois les chiffres que tu as indiqués !!!

Bonne Soirée
@+Thierry

 

[albert]

Re:suivi de portefeuille

Bonjour Spider, Tibo , @+Thierry, le Forum,

- Spider, pour répondre à ta préoccupation, j’ai retrouvé dans mes archives un outil qui pourrait t’inspirer.

« Je suis actuellement en mission en gestion de fonds propres d'une banque.
J'interviens sur le portefeuille (fonds, actions, obligations, monétaire, alternatif...) de la dite banque.
L'idée est de créer un applicatif sous vba pour la gestion du portefeuille (achat/cession de titres, calcul de performance des titres, reporting). »

http://www.gummy-stuff.org/SS/myPORTFOLIO.xls
mode d’emploi
http://www.gummy-stuff.org/myPortfolio.htm
les cours sont téléchargés dans la colonne O
Colonne K : pour les titres français, il faut utiliser les codes http://fr.finance.yahoo.com/q/cp?s=^FCHI
auxquels il faut ajouter .PA
exemple : ACCOR , code AC.PA

mais si tu veux faire un travail sérieux, tu ne pourras te contenter de faire une saisie de données, il faudra aussi faire une analyse des corrélations entre les titres, construire une matrice variance/covariance pour calculer la frontière d’efficience, calculer les ratios de sharpe, jensen, calculer les bêtas…etc
surtout que pour la 'gestion de fonds propres d'une banque', il faut être capable à tous moment de calculer la perte maximum admissible (value at risk).


Dans ce domaine, le meilleur outil que je connaisse (c’est le seul que j’ai utilisé-version vendue avec le manuel), c’est ibbotson Ce lien n'existe plus
si tu te débrouilles en informatique, il doit être possible de fabriquer un outil de même nature (matlab a un module finances), en transposant les nombreuses applications qu'on peut trouver sur excel
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- pour @+Thierry ,
je ne sais pas ce que tu cherches comme outil et je n’ai pas ta connaissance du marché des produits, mais j’ai participé au bêta-test d’un logiciel développé en java, il me semble qu’il y a de grandes possibilités avec ce type de programmation, c’est peut-être une solution …
Connaissant ta maîtrise du vba, je ne doute pas un moment de tes capacités à te ballader dans java
tu peux voir le résultat, il y a un essai gratuit. (c’est juste une info, je n’ai pas l’habitude de faire de la pub)
http://www.axialfinance.com/

albert

🙂