Simulation monte carlo

[jul51]

Hello à tous,

Voila je travaille sur une simulation de monte carlo et j'ai un problème, je ne trouve pas mon erreur et j'obtiens un message "incompatibilité de type"

Voici le code:

Function MC_Eur(TypOp, S, K, r, sigma, T, N)
    
    Dim Resultat(3), z, i, epsilon, ST1, ST2 As Double
        
        z = switch(TypOp)
        
    ReDim Prix(2 * N) As Double
    For i = 0 To N - 1
        Randomize
        epsilon = WorksheetFunction.NormSInv(Rnd)
        ST1 = S * Exp((r - 0.5 * sigma ^ 2) * T + _
        sigma * epsilon * Sqr(T))
        ST2 = S * Exp((r - 0.5 * sigma ^ 2) * T + _
        sigma * (-epsilon) * Sqr(T))
        Prix(i) = Exp(-r * T) * _
        WorksheetFunction.Max(z * (ST1 - K), 0)
        Prix(N + i) = Exp(-r * T) * _
        WorksheetFunction.Max(z * (ST2 - K), 0)
    Next i
    
    Resultat(1) = WorksheetFunction.Average(Prix)
    Resultat(0) = Resultat(1) - 1.96 * WorksheetFunction. _
    StDev(Prix) / Sqr(2 * N)
    Resultat(2) = Resultat(1) + 1.96 * WorksheetFunction. _
    StDev(Prix) / Sqr(2 * N)
    
    MC_Eur = Resultat
    
End Function

Voici le test de la fonction:

MC_Eur(TypeOption, Underlying, Strikeprice, Riskfreerate, Volatility, Maturity, 100)

TypeOption, Underlying,...sont des variables déclarées en Double. Toutes ces variables sont déjà utilisées dans d'autres fonctions sans problème.

Merci de votre aide.

 

[jmd2]

Re : Simulation monte carlo

hello

est-ce que max ou sqr ( ou autre) attendent une valeur que tu ne leur donnes pas correctement ? négative, trop longue...

 

[jul51]

Re : Simulation monte carlo

Je ne pense pas, lorsque j'exécute le code en ligne à ligne, cela bloque à cette ligne:

MC_Eur = Resultat

Mais tout le début du code semble être correct

 

[jmd2]

Re : Simulation monte carlo

re

Resultat renvoie donc 3 valeurs ?
ta fonction renvoie 3 valeurs, là ça dépasse mes compétences désolé.

 

[jul51]

Re : Simulation monte carlo

Tu as raison, je viens de comprendre mon erreur....pfff je cherchais une erreur là ou il n'y avait rien.

Résultat est en faite la valeur du produit financier actualisé avec resultat(0) et resultat(2) qui représente l'intervalle de confiance et de réduction de la variance.

Je dois donc obtenir 3 valeurs...merci de ton aide jmd2

 

[sonia83]

Re : Simulation monte carlo

salut tt le monde ; alors que je faisais des recherches sur un thème pour un exposé je suis tombée sur ce forum , je me permet de solliciter votre aide , je travaille sur les methodes de simulation de façon genérale pour ce qui est de la theorie je peux dire que ça va mais le prof nous exige une application ,et comme je fais finance comme specialité j aimerai bien faire un exemple qui touche le sujet , ce que je veux connaitre c'est est ce que quelqu un parmis vous à travaillé sur ça ; merci et bonne continuité

 

[kiki29]

Re : Simulation monte carlo

Pour Sonia83 : Salut, un site à visiter gummy stuff ... about Investing (mostly) trés axé bourse, avec par exemple Monte Carlo simulation