débutant excel finances

[sophie23]

bonjour, je suis vraiment débutante en excel et vba et voici un code vba que j'aimerais faire marcher sous excel, mais je ne sais pas comment faire!
ce code est tiré du pdf www.esg.uqam.ca/recherche/document/2006/11-06.pdf
pour ceux qui y comprennent qqchose ;-)

voici le code :

Sub simopt()

‘Simulation de Monte Carlo pour calculer prix d’une option asiatique
‘Range("d4 :iv6000").ClearContents
‘Range("option1").ClearContents
Dim iopt1, s1, x1, rf1, q1, t1, sigma1, nsimg1, pas

Dim rnmutg, sigtg, sumg, randnsg, S1g, payoff1g, sigsum, sigmoyenne
Dim I As Integer
Dim j As Integer

‘Randomize
iopt1 = 1
s1 = 80
x1 = 85
rf1 = 0.05
q1 = 0
t1 = 1
sigma1 = 0.2
pas = 100
nsimg1 = 100

rnmutg = (rf1 – q1 – 0.5 * sigma1^2) * (t1/pas)
sigtg = sigma1 * Sqrt(t1/pas)

For k = 1 To 100
sumg = 0

For i = 1 To nsimg1

S1g = s1
S2g = s1
sigsum1 = 0
sigsum2 = 0
For j=1 To pas

randnsg = Application.NormSInv(Rnd)
S1g = S1g * Exp(rnmutg + randnsg * sigtg)
‘Range(“prix1”).Offset(j-1, i-1)= S1g
sigsum1 = sigsum1 + S1g
S2g = S2g * Exp(rnmutg – randnsg * sigtg)
sigsum2 = sigsum2 + S2g

Next j

sigmoyenne1 = sigsum1 / pas
‘Range(“prix”).Offset(i-1,0) = sigmoyenne
sigmoyenne2 = sigsum2 / pas

payoff1g = 0.5 * Application.Max(iopt1 * (sigmoyenne1 – x1),0) + 0.5 * Application.Max(iopt1 * (sigmoyenne2 – x1), 0)
‘Range("cash").Offset(i-1, 0) = payoff1g

sumg = sumg + payoff1g
Next i

Option 1 = Exp (-rf1 * t1) * sumg/nsimg1
Range("histo5").Offset(k,0) = option1

Next k


End Sub


Sophie

 

[joss56]

Re : débutant excel finances

Salut le forum, Sophie

T'es débutante en finances ou en VBA, parce que là, à la lecture du code, quelqu'un de calé en math fi devrait s'y retrouver...

 

[Compte Supprimé 979]

Re : débutant excel finances

Salut à tous,

Attention Joss56, c'est Sophie23 ...
Tu ne sait pas dans qu'elle galère tu vas ....

 

[joss56]

Re : débutant excel finances

Salut Bruno

Non, c'est vrai, je ne sais pas dans quelle galère...
Qu'est-ce que j'ignore?

Cdt
Joss

 

[sophie23]

Re : débutant excel finances

non mais j'aimerais déja réussir a compiler le code source sous Excel .... et je ne sais pas comment faire

 

[joss56]

Re : débutant excel finances

Re,

Compiler, c'est un mot qu'Excel ignore... Exprime toi plus clairement!
Que souhaites-tu vraiment? Une maquette?
A+

Joss

 

[sophie23]

Re : débutant excel finances

le code il sert bien a faire qqchose?
J'aimerais le faire marcher! et c'est quoi une maquette?

 

[albert]

Re : débutant excel finances

Bonjour Sophie,

Tu ne peux pas faire fonctionner ce code, il manque des données en référence dans la feuille.

Que cherches-tu à faire ?
Un calcul d’options ou apprendre le vba ?

albert

 

[sophie23]

Re : débutant excel finances

albert je cherche a calculer des options (asiatiques)
si tu regarde le fichier PDF que j'ai mis dans mon premier message, il devrait y avoir toutes les infos nécessaires....

 

[Staple1600]

Re : débutant excel finances

Bonsoir à tous


Sophie23:

Tu peux aller voir ici:
Boucle et stockage des résultats [Archives] - Forum des développeurs

Et essayer les réponses proposées

 

[albert]

Re : débutant excel finances

oui, mais c'est ube étude partielle.
il y a du vba, des résultats eviews, du code matlab...

Racicot fait des études très intéressantes, mais il ne donne pas la totalité de la fabrication du pricer.

si tu veux du black and scholes tu peux en trouver sur le veveve
🙂

en cherchant bien, d'ailleurs, j'en ai certainement sur mon disque dur

 

[sophie23]

Re : débutant excel finances

oui albert ce pourrait m'etre tres utilise si tu le retrouves...

 

[sophie23]

Re : débutant excel finances

staple dans le lien que tu m'as donné, quel code dois je utiliser et comment dois je procéder?
Je dois écrire quoi dans workshop? et apres je dois insérer un module?

 

[albert]

Re : débutant excel finances

tu sauras te débrouiller avec ?

si tu actionnes la flèche à gauche du signe =, tu comprendras pourquoi le code de Racicot est incomplet.

Mais que veux-tu faire avec ce pricer ? tu es en finances ??

 

[Staple1600]

Re : débutant excel finances

Re


Sophie23:

Contactes par MSN , le posteur Golden7B de ce fil:
(en cliquant sur l'icone MSN)

Tu verras son adresse hotmail

Contactes le.

Il devrait pouvoir t'aider.