débutant excel finances

sophie23

XLDnaute Junior
bonjour, je suis vraiment débutante en excel et vba et voici un code vba que j'aimerais faire marcher sous excel, mais je ne sais pas comment faire!
ce code est tiré du pdf www.esg.uqam.ca/recherche/document/2006/11-06.pdf
pour ceux qui y comprennent qqchose ;-)

voici le code :

Sub simopt()

‘Simulation de Monte Carlo pour calculer prix d’une option asiatique
‘Range("d4 :iv6000").ClearContents
‘Range("option1").ClearContents
Dim iopt1, s1, x1, rf1, q1, t1, sigma1, nsimg1, pas

Dim rnmutg, sigtg, sumg, randnsg, S1g, payoff1g, sigsum, sigmoyenne
Dim I As Integer
Dim j As Integer

‘Randomize
iopt1 = 1
s1 = 80
x1 = 85
rf1 = 0.05
q1 = 0
t1 = 1
sigma1 = 0.2
pas = 100
nsimg1 = 100

rnmutg = (rf1 – q1 – 0.5 * sigma1^2) * (t1/pas)
sigtg = sigma1 * Sqrt(t1/pas)

For k = 1 To 100
sumg = 0

For i = 1 To nsimg1

S1g = s1
S2g = s1
sigsum1 = 0
sigsum2 = 0
For j=1 To pas

randnsg = Application.NormSInv(Rnd)
S1g = S1g * Exp(rnmutg + randnsg * sigtg)
‘Range(“prix1”).Offset(j-1, i-1)= S1g
sigsum1 = sigsum1 + S1g
S2g = S2g * Exp(rnmutg – randnsg * sigtg)
sigsum2 = sigsum2 + S2g

Next j

sigmoyenne1 = sigsum1 / pas
‘Range(“prix”).Offset(i-1,0) = sigmoyenne
sigmoyenne2 = sigsum2 / pas

payoff1g = 0.5 * Application.Max(iopt1 * (sigmoyenne1 – x1),0) + 0.5 * Application.Max(iopt1 * (sigmoyenne2 – x1), 0)
‘Range("cash").Offset(i-1, 0) = payoff1g

sumg = sumg + payoff1g
Next i

Option 1 = Exp (-rf1 * t1) * sumg/nsimg1
Range("histo5").Offset(k,0) = option1

Next k


End Sub


Sophie
 

albert

XLDnaute Occasionnel
Re : débutant excel finances

oui, mais c'est ube étude partielle.
il y a du vba, des résultats eviews, du code matlab...

Racicot fait des études très intéressantes, mais il ne donne pas la totalité de la fabrication du pricer.

si tu veux du black and scholes tu peux en trouver sur le veveve
:)

en cherchant bien, d'ailleurs, j'en ai certainement sur mon disque dur
 

albert

XLDnaute Occasionnel
Re : débutant excel finances

tu sauras te débrouiller avec ?

si tu actionnes la flèche à gauche du signe =, tu comprendras pourquoi le code de Racicot est incomplet.

Mais que veux-tu faire avec ce pricer ? tu es en finances ??
 

Pièces jointes

  • European Call-Put - Black & Scholes - Monte-Carlo.zip
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