Calcul de la Value-at-Risk

katinka89 · 4 Juillet 2013

Bonjour,

SVP Je suis en cours de préparation de mon mémoire de fin d'études, j'ai choisis comme thème "l'application de la méthode Value-at-Risk"

Comme valeur ajoutée, j'essaie de développer une application qui permet aux utilisateurs de calculer la VAR via les 3 méthodes :

Paramétrique , historique ou Monte-Carlo

Sauf que j'ai 3 soucis :

- Pour la méthode paramétrique, je n'arrive pas à comprendre comment on peut récupérer la valeur critique correspondant à probabilité ( via la loi normale )

- pour la méthode historique aussi comment on peut simuler les échantillons aléatoirement? y'a pas de critères à respecter ?

- et de même pour les simulations Monte-Carlo.

J'attends vos retours SVP

Misange · 4 Juillet 2013

Re : Calcul de la Value-at-Risk

Bonjour

Ici c'est un forum excel. Je ne vois aucune question excel dans ta demande, pas un petit bout de classeur expliquant ta difficulté. Penses tu que tout le monde sache ce qu'est la value at risk ? Connaisse les 3 méthodes dont tu parles ? Et plus encore connaisse éventuellement les équations qu'elles utilisent (si même elles utilisent des équations...).
Aide toi et le forum t'aidera à résoudre des questions précises et qui portent sur excel. Pour le reste si c'est ton mémoire de fin d'études tu dois je l'espère avoir quelques idées sur le sujet. Ce n'est pas le forum qui sera diplômé à la fin mais bien toi non ?

katinka89 · 4 Juillet 2013

Re : Calcul de la Value-at-Risk

un forum est fait pour avoir des réponses 🙂 je n'attends pas que tu m'oriente
mon mémoire touche à sa fin j'attend pas que ta réponse m'aide à être diplomé ... loin de là 🙂
et si TU ne maitrise pas excel .. et tu ne sais pa de koi je parle .. ça ne veut pas dire que c'est général
un forum n'est pas QUE pour des débutants 😉
j'att d'autres réponses ... car la tienne est à ignorer !!! ... à part si ce forum est pour les débutants

natorp · 4 Juillet 2013

Re : Calcul de la Value-at-Risk

Bjr le fil

A mon avis avec une réponse comme ça katinka89, tu ne vas pas avoir beaucoup de réponses à tes questions en jetant un Barbatruc.
Je rejoins complètement Misange, nous sommes ici sur un forum excel où l'on pose des questions précises sur tes points d'achoppement par rapport un besoin précis, si possible avec un fichier d'exemple.
Montre-nous un début de recherche et explique ta difficulté.... et alors peut-être le forum pourra quelque chose pour toi

Et si ce forum ne te convient pas (as-tu fais des recherches sur le forum ?) n'hésite pas à aller voir ailleurs, l'herbe y est tjrs plus verte

Cordialement, Gérard

katinka89 · 4 Juillet 2013

Re : Calcul de la Value-at-Risk

c'est déjà fait ( sur d'autres forums ) et c'est déjà résolu

c'était plus efficace et plus compétent avec la meme demande (copié/collé) et sous excel

dc je me casse 🙂

Bonne journée et bon courage débutants

Denis · 4 Juillet 2013

Re : Calcul de la Value-at-Risk

Bonjour à tous,
Bizarre katinka89!!
Tu a posté sur 2 autres forum, et je n'y vois pas de réponse!!

Efgé · 4 Juillet 2013

Re : Calcul de la Value-at-Risk

Bonjour à tous,
@ katinka89 :
Tu en es à quatre demandes sur 4 forums, aucune réponse au problème par l'utilisation d'Excel, seule une réponse qui s'apparente plus à un "remise en place" sur un forum orienté bourse....

Ce qui me pousse a intervenir, ce n'est pas tant ton incapacité à t'expliquer ni ton aptitude à mentir par aproximation, mais le fait que tu utilise le mot de "débutant" comme une insulte.

Je vais me permetre juste une remarque, que tu t'empresseras de classer dans le tiroir "vieux cons" :
Tous le monde a débuté, pour tout, dans tous les domaines, et si ceux qui savaient marcher quand tu te trainais à quatres pattes, t'avaient toisé en te lancant du "débutant", tu ne serais certainement pas ici à snober des gens que tu as toi même questionné.
Pense y....

Cordialement (Uniquement pour la plus élémentaire politesse)

Si... · 4 Juillet 2013

Re : Calcul de la Value-at-Risk

salut

katinka89 à dit:
dc je me casse 🙂

Bonne journée et bon courage débutants

à mon humble avis, tu es mal "barrée" pour débuter dans ce monde du travail auquel tu te prépares.

R@chid · 4 Juillet 2013

Re : Calcul de la Value-at-Risk

Bonjour @ tous,
Salut katinka89, salut les amis... 🙂
Quel début sur un merveilleux forum???
Moi à ta place je vais remercier les membres de ce forum qui m'ont vraiment aidé à bien connaitre l'Excel ce fabuleux tableur.
Tout le monde était débutant comme toi, mais avec de la patience et de la gentillesse qu'on apprenne.
Un débutant ICI...
Merci mes amis et Merci XLD
@ + +

Carnage029 · 4 Juillet 2013

Re : Calcul de la Value-at-Risk

Un petit coup de nostalgie R@chid ? Les gens comme ça sur leur forum... je sais exactement répondre à sa question, mais je vais pas le faire, le mec explique même pas ce que c'est la VaR et n'est pas plus poli qu'un cochon anglais 🙁

Sérieusement, si un jour des personnes t'aident, j'espère que tu sera jugé pour abus de faiblesse...

Un petit edit : Pour te dire que vu tes questions tu ne sais absolument pas ce qu'est la VaR.... la réponse à tes questions doit être dans le slide n°2 de tes cours, genre juste après le titre et le nom du prof

DoubleZero · 4 Juillet 2013

Re : Calcul de la Value-at-Risk

Bonjour, le Fil, le Forum,

katinka89 à dit:
un forum est fait pour avoir des réponses 🙂 je n'attends pas que tu m'oriente
mon mémoire touche à sa fin j'attend pas que ta réponse m'aide à être diplomé ... loin de là 🙂
et si TU ne maitrise pas excel .. et tu ne sais pa de koi je parle .. ça ne veut pas dire que c'est général
un forum n'est pas QUE pour des débutants 😉
j'att d'autres réponses ... car la tienne est à ignorer !!! ... à part si ce forum est pour les débutants

Quelle jolie mise en bouche...

A bientôt, peut-être !

Un membre débutant 🙄...

Gardien de phare · 4 Juillet 2013

Re : Calcul de la Value-at-Risk

Bonsoir, le forum et le questionneur ....

dc je me casse

Bonne nouvelle.

T'as vu je suis un vrai débutant en construction de phares 😱

Dugenou · 5 Juillet 2013

Re : Calcul de la Value-at-Risk

Bonjour à tous les débutants !
Pour info voici la réponse donnée à Katinka sur un site boursier :

"Sauf que j'ai 3 soucis"
=> Non tu n'as qu'un souci, c'est de n'avoir rien compris à la VaR.
Et c'est évident vu les questions que tu poses.

Premier point :
Pourquoi utiliser Visual Basic ?
Est-il nécessaire d'avoir une interface graphique ?
Un programme en C bien basique ne serait-il pas mieux ? (et 1000 fois plus rapide au bas mot)

Deuxième point :
Quel est l'objectif de ton mémoire ?
Pondre un programme VB ?
Discuter des avantages et des inconvénients de méthode genre VaR ?

C'est suffisamment expliqué ici :
La Value At Risk (VAR)

Réponses :
- Pour récupérer la valeur critique correspondant à probabilité, tu lis la table tout bêtement, et tu multiplies par l'écart-type. Si portefeuille complexe, utiliser la formule donnée avec la covariance, ou calculer l'écart-type global du portefeuille au préalable.
- La méthode historique ne nécessite pas de simulation d'échantillons, mais simplement de connaitre l'historique.
- La méthode MC doit obéir à la loi log-normale.

Donc bon vent à la pro du développement informatique, la paille au c.. et le feu dedans. On est tellement mieux entre nous petits grouillots !

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