Bonjour à tous, meritein, Gérard Dezamis, Jean-Marie, Monique,
Joli travail de collaboration.
Il se trouve cependant qu’il y a une erreur fondamentale de conception.
Le travail réalisé s’apparente plus à un indicateur de tendance qu’à une compression
Les données hebdomadaires sont la représentation compressée de celles de la semaine.
Par conséquent on ne peut, comme meritien l’a prévu au départ, prendre :
- Ouv du 1er jour de la semaine, Plus H de la semaine, Plus B de la semaine , Clot du dernier jour de la semaine
… je n’y avais pas fait attention avant .
La compression est la moyenne de la période. Il faut donc des Calculs intermédiaires pour avoir la moyenne Open High Low Close.
Hebdo.zip donne le calcul pour le cours de clôture (Value) il faut donc réaliser le travail également pour O H LC
...ce qui donne un travail pas possible.
Pour ma part, il y a quelques années, j'avais travaillé à partir de Hebdo.zip :
- la feuille excel avec les formules recopiées sur une longue période prend un poids irraisonnable si l'on cherche un système automatisable
- mon niveau en vba, à l'époque était insuffisant pour ecrire un code
une autre remarque, qui tient à l'analyse technique et non plus à excel :
les cours de bourse suivent une marche aléatoire qui rend imprévisible les cours à venir, il ne sert donc à rien de faire une analyse hebdomadaire en compressant les données, pour faire des prévisions. Tout au plus, on peut tirer des conséquences de la clôture du jour pour le lendemain.
Par ailleurs, si l'on cherche à construire un système de trading à partir de nombreux historiques, il faut un nombre de points maximum. Plus c'est long, plus c'est fiable ... là encore, la compression hebdo est inutile, juste bonne à faire jolie dans un logiciel d'analyse technique...
albert
