Monte carlo/ Simulation/aide

[idriss42]

Bonjour ,

J'ai pour le moment une variable aléatoire CIR(k) dépendant d'une valeur k entière. et je souhaiterais
reproduire F fois CIR(k), les sommer et diviser par N pour obtenir une moyenne (Monte Carlo). Evidemment elle ne fonctionne pas.

J'ai l'impression que CIR(k) n'est pas simulé a chaque i, ce que je souhaiterais.

Function FC(k As Integer, n As Long) As Double
Dim i As Integer
Dim X As Double
Dim Y As Double
For i = 1 To n
Y = CIR(k)
X = X + Y
Next i
MC = X / n
End Function

Qu'en pensez-vous ?

Cordialement,

Idriss

 

[ROGER2327]

Re : Monte carlo/ Simulation/aide

Bonjour idriss42.

Bonjour ,

J'ai pour le moment une variable aléatoire CIR(k) dépendant d'une valeur k entière. et je souhaiterais
reproduire F fois CIR(k), les sommer et diviser par N pour obtenir une moyenne (Monte Carlo). Evidemment elle ne fonctionne pas.

J'ai l'impression que CIR(k) n'est pas simulé a chaque i, ce que je souhaiterais.

Pour l'instant, votre fonction FC renvoie systématiquement 0.
Le mieux serait qu'au lieu de nous soumettre des petits bouts de code dans diverses discussions, vous posiez le problème depuis son origine. Le code viendra après l'exposition du problème.​

Bonne journée.


ℝOGER2327
#7485

Mardi 3 Tatane 141 (Sainte Crapule, puriste et Saint Fantomas, archange - fête Suprême Quarte)
28 Messidor An CCXXII, 4,9489h - vesce
2014-W29-3T11:52:39Z

 

[idriss42]

Re : Monte carlo/ Simulation/aide

J'essaie de créer un générateur de scénarios économiques.
Pour cela, je simule des variables aléatoires de diverses lois.
Et j'applique à certaines la méthode de Monte-Carlo.

Je ne peux soumettre tout le problème car il est bien trop grand et je n'ai pas encore établis les liens logiques entre toutes les parties.

Pour le moment cette fonction FC (ou MC je me suis trompé) revoie VALEUR!

Voici ce que j'ai ecrir pour le moment:

Function CIR(k As Integer) As Double
Dim R As Double
Dim i As Integer
R = 0.05
For i = 1 To k
R = R + (0.06 - R) + 0.03 * R ^ 0.5 * Application.WorksheetFunction.NormInv(Rnd(), 0, 1)
Next i
CIR = R
End Function

Function MC(k As Integer, n As Long) As Double
Dim i As Integer
Dim X As Double
Dim Y As Double
For i = 1 To n
Y = CIR(k)
X = X + Y
Next i
MC = X / n
End Function

J'ai aussi tenté d'établir un vecteur Y de composantes CIR(k) n fois afin d'obtenir n valeurs de la variable aléatoire CIR(k) mais sans succès.

CIR(k) représente une valeur simulée d'un taux court suivant le modèle Cox-Ingersoll-Ross.

Merci à vous.

Cordialement,

Idriss

 

[ROGER2327]

Re : Monte carlo/ Simulation/aide

Re...

J'essaie de créer un générateur de scénarios économiques.
Pour cela, je simule des variables aléatoires de diverses lois.
Et j'applique à certaines la méthode de Monte-Carlo.

Je ne peux soumettre tout le problème car il est bien trop grand et je n'ai pas encore établis les liens logiques entre toutes les parties.
(...)

Dommage. Je ne puis vous être d'aucun secours car je n'ai aucune méthode pour résoudre un problème sans énoncé.​

Bon courage !


ℝOGER2327
#7486

Mardi 3 Tatane 141 (Sainte Crapule, puriste et Saint Fantomas, archange - fête Suprême Quarte)
28 Messidor An CCXXII, 5,5091h - vesce
2014-W29-3T13:13:19Z

 

[Dranreb]

Re : Monte carlo/ Simulation/aide

Bonjour.

Voudriez vous répondre ici plutôt que d'ouvrir une autre discussion ?