Erreur classique : tu ne travailles pas en mode Option Explicit et tu n'as pas déclaré ta variables Valeur en début de module. Conséquence, comme tu as fait une erreur de frappe et que tu utilises un coup Valeur, puis un autre coup Valeur1, les deux ne seront jamais égales, tu auras donc l'impression que ça ne marche pas !
Voici comment corriger ça :
Option Explicit
Dim Valeur
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Column = 1 Then
If Target.Value <> Valeur Then
MsgBox "VALEUR CHANGEE DANS COLONNE A"
End If
End If
End Sub
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Target.Column = 1 Then
Valeur = Target
End If
End Sub
Note que j'ai laissé le type Variant à la variable Valeur, puisqu'on ne sait pas a priori ce qu'elle peut contenir.
Conclusion : travaillez systématiquement Option Explicit !