Microsoft 365 Convertir code Pyhton en VBA (convert Python to VBA)

angel11 · 15 Décembre 2022

Bonjour je souhaiterais convertir ce code Python en VBA mais je n'ai que très peu de connaissance en VBA et pas le temps d'apprendre un nouveau languages.

Voici le code Pyhton c'est un pricer avec simulation monte carlo pour option asiatique et européenne

import math
import random as ran

def option_eu_MC(S0, K, T, r, sigma, call=True):

n=1000000
if call: # call
e = 1
else: # put
e = -1
sigmaT = sigma * math.sqrt(T)
S_T = S0 * math.exp(-sigmaT**2/2)
K_T = K * math.exp(-r*T)

gain = [max(e*( ran.lognormvariate(0,sigmaT)*S_T - K_T ) ,0)
for k in range(n)]
return( moyenne_ecart(gain) )

def moyenne_ecart(xlist):

n = len(xlist)
assert(n>1)
m = sum(xlist)/n
v = sum((x-m)**2 for x in xlist)/n
return( m, math.sqrt(v/(n-1)) )

def option_as_MC(S0, K, T, r, sigma, m, call=True):

n=1000000
drift = (r-sigma**2/2)*T/m
sigmaT= sigma*math.sqrt(T/m)

def echantillon():
somme = 0
Sk = S0
for k in range(m):
Sk *= ran.lognormvariate(drift, sigmaT)
somme += Sk
return(somme/m)

if call:
gain = [max(0, echantillon()-K) for k in range(n)]
else:
gain = [max(0, K-echantillon()) for k in range(n)]

P,sigmaP = moyenne_ecart(gain)

return( math.exp(-r*T)*P, math.exp(-r*T)*sigmaP)

ThierryP · 15 Décembre 2022

Ben moi je n'ai pas le temps d'apprendre Python

angel11 · 15 Décembre 2022

Ce que je veux dire par la c'est que c'est un projet que je dois rendre demain j'ai essayé de faire appel a Python sur VBA mais j'ai vu que ca engendre beaucoup de contrainte.

ThierryP · 15 Décembre 2022

OK, là c'est plus clair.....
Tu peux t'inspirer de ceci :

Executer un script Python sur VBA ?

J'ai un code VBA qui me donne une liste d'identifiants. A la main, je rentre cette liste d'identifiants sur mon script Python afin d'en tirer des listes de d...

forum.excel-pratique.com

Sinon, ceci doit lancer ton script Python :

VB:

Sub Python
Fichier_Python = """" & "Le_chemin_ d'accès" & "le_nom_de_ton_fichier" & """"
With CreateObject("WScript.Shell")
        .Run Fichier_Python
    End With
End sub

angel11 · 16 Décembre 2022

Merci, oui j'avais trouvé cette solution sauf que si quelqu'un lance le programme sur son ordinateur il doit retourner dans le code et changer tous les chemins ce qui est très contraignant c'est pour cela que je souhaitais voir si quelqu'un avait un moyen de le convertir directement en VBA

Dranreb · 16 Décembre 2022

Bonsoir.
J'ai cette fonction qui devrait vous intéresser :

VB:

Function DistrN(ByVal Rnd1 As Double, ByVal Rnd2 As Double, ByVal ÉTyp As Double, ParamArray Moy() As Variant) As Variant
   Const Pi×2 = 491701844 / 78256779
   Rnd1 = Sqr(-2 * Log(Rnd1)) * ÉTyp: Rnd2 = Rnd2 * Pi×2
   If UBound(Moy) = 1 Then
   DistrN = Array(Moy(0) + Rnd1 * Cos(Rnd2), Moy(1) + Rnd1 * Sin(Rnd2))
   Else: DistrN = Moy(0) + Rnd1 * Cos(Rnd2): End If
   End Function

angel11 · 16 Décembre 2022

def option_as_MC_2(S0, K, T, r, sigma, m, call=True,n=1000000):
drift = (r-sigma**2/2)*T/m
sigmaT= sigma*math.sqrt(T/m)
samples = np.random.lognormal(drift,sigmaT,size=(n,m))

Sk_array = S0 * np.cumprod(samples, axis=1)

if call:
gain = np.clip(np.mean(Sk_array, axis=1) - K, 0, None)
else:
gain = np.clip(K - np.mean(Sk_array, axis=1), 0, None)

return( np.mean(gain) * math.exp(-r*T) )

J'ai amélioré l'efficacité de mon code pour la deuxième fonction mais le problème c'est que je ne trouve pas d'équivalent sur VBA des fonctions : random.lognormal, cumprod et clip

Dranreb · 16 Décembre 2022

Avec ma fonction essayez quelque chose du genre Exp(DistrN(Rnd, Rnd, Log(ÉTyp), Log(Moy)))
Ma fonction renvoie un nombre aléatoire en distribution normale à partir de deux nombres en distribution uniforme compris entre 0 et 1 exclus.

angel11 · 16 Décembre 2022

D'accord merci, vous auriez un équivalent de la fonction clip de Python pour VBA ?

Dranreb · 16 Décembre 2022

Il faut m'expliquer ce qu'elle renvoie, et à partir de quoi ?
Ne pourriez vous joindre un classeur expliquant ce que vous voulez ?

Dranreb · 16 Décembre 2022

… Mais cette fonction peut peut être vous intéresser :

VB:

Function Borné(ByVal LimInf As Double, ByVal V As Double, ByVal LimSup As Double) As Double
   Borné = (LimInf + Abs(V - LimInf) - Abs(LimSup - V) + LimSup) / 2
   End Function

dysorthographie · 17 Décembre 2022

Bonjour,
Je ne connais rien à la langue fourchu {python} mais j'avais cru comprendre que l'indentation comptait beaucoup !

Bon nombre d'entre nous n'ont aucune idée de ce qu'est ce langage.
Si tu le maîtrise présentes nous le pseudo code de ton python !

Code:

Faire procédure/Fonction
   Si condition alors
       Faire
       Fin Faire
   Si non 
        Faire
        Fin Faire 
   Fin si
Fin Faire

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Executer un script Python sur VBA ?

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